Und zu guter Letzt: Intention matters. Warum kommt es zu dem Rückschlag, warum zu einer Demütigung, zu einem Verlust? Spielleiterwillkür? Weil er mich nicht leiden und mir als Spieler oder gezielt meinem Charakter eins auswischen will? Nicht gut. Weil die Spielleiterin mir die Möglichkeit geben will, Drama zu erzeugen und meinen Charakter auszuleben? Schon viel besser. Weil die Würfel gesprochen haben? Ganz schlimm! Aber auch ganz fair irgendwie, denn gegen die Unbillen des Schicksals sind selbst die größten Helden nicht gefeit 
Ja, ganz wichtig.
Ich hatte mal einen SL, der hat mir das Love Interest meines SC auf abstruseste Weise kaputtgemacht, weil er, wie er später zugab, fand, der SC sollte kein Love Interest haben! Seitdem bin ich mit "Das ist das Love Interest meines Chars, aber mein Char hat sich noch nicht getraut seine Gefühle zu offenbaren, denk dir was aus" seeeeehr viel vorsichtiger geworden.
Damals war ich noch vertrauensselig und dachte, alle wären so wie ich ... und für mich ist es selbstverständlich, dass ich schlimme Sachen nur passieren lasse, um ordentlich Gelegenheit für Drama zu geben. Nicht um unliebsame NSC (oder SC) loszuwerden.
Ein aktuell gespielter Chara wurde mit einigem an Erfahrung erstellt, dem habe ich selbst einen demütigenden Vorfall in die Vorgeschichte geschrieben.
Wie grimdark es sein darf, hängt bei mir auch vom individuellen SC ab.
Demütigende Vorfälle dank Würfelpech machen mir nichts aus, das kriege ich meistens irgendwie so hingedreht, dass es narrativ passt. (Ein D&D Paladin, den ich in einer lockeren Spaßrunde spiele, ist schon bei dem Versuch sich anzuschleichen ausgerutscht ... na, ist ja auch unehrenhaft, sowas, das war eine gerechte Strafe. Hat bei einem Kampf dauernd danebengehauen, nachher stellte sich dann raus, dass die Gegner gehirngewaschene Kultisten waren - das Blut jener armen Irregeleiteten klebt nicht an seinen Händen, der Göttin sei Dank! Et cetera. )
Ich würde allen SLs raten, Rückschläge an von den SpielerInnen selbst gewählte Nachteile zu knüpfen, und zwar als logische Konsequenz des Nachteils. (Der Char, dessen Love Interest kaputtgemacht wurde, hatte den Nachteil Jähzorn. Ein "Dein Love Interest findet deinen Jähzorn unattraktiv" hätte ich akzeptiert. Das war aber nicht das, was passiert ist ...)
Es muss aber schon logisch nachvollziehbar sein. Also keine absurd konstruierten Plots, in denen verfluchtes Gold irgendwo in einem bedeutungslosen Dorf in der Pampa auftaucht, weil einer der SC Goldgier hat.
Wer hauptsächlich auf gutes Storytelling und Drama abzielt, wird solche konstruierten Plots ganz automatisch vermeiden.
Und am besten sind wirklich üble Erfahrungen, wenn man sie als SpielerIn schon länger kommen sieht, der Chara aber aufgrund seiner Nachteile blind - oder sehenden Auges - hineintappt. (Wäre Herr der Ringe eine DSA-Runde fände ich z.B. den Plot von Boromir völlig okay, weil es wirklich abzusehen war, und der hypothetische Spieler jederzeit die Reißleine hätte ziehen können.)